현대 연속시간 포트폴리오 선택이론에 대하여 설명한다. 마코위츠 의 정적 선택이론으로 시작하여 머튼의 연속시간 선택이론을 설명한다.
1950년대 우주 개발을 위하여 개발된 최적 제어이론이 연속시간 포트폴리오 선택이론에 어떻게 사용되었는가를 설명하고, 이 이론의 현황 그리고 앞으로의 전망에 대하여 논한다.
Lecturer | 구형건 |
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Dept. | 아주대학교 금융공학과 |
date | Sep 26, 2019 |
현대 연속시간 포트폴리오 선택이론에 대하여 설명한다. 마코위츠 의 정적 선택이론으로 시작하여 머튼의 연속시간 선택이론을 설명한다.
1950년대 우주 개발을 위하여 개발된 최적 제어이론이 연속시간 포트폴리오 선택이론에 어떻게 사용되었는가를 설명하고, 이 이론의 현황 그리고 앞으로의 전망에 대하여 논한다.
<학부생을 위한 ɛ 강연> Continuous-time Portfolio Selection
Analysis and computations of stochastic optimal control problems for stochastic PDEs
Mirror symmetry of pairings
Contact topology of singularities and symplectic fillings
2021-1 Rookies Pitch: PDE, Regularity Theory (박진완)
2021-1 Rookies Pitch: Topological Combinatorics (이강주)
2021-1 Rookies Pitch: Number Theory (김예슬)
2022-1 Rookies Pitch: PDE, Emergent Dynamics (안현진)
2022-1 Rookies Pitch: Symplectic Topology (문지연)
2022-1 Rookies Pitch: Geometric Group Dynamics (서동균)
2022-1 Rookies Pitch: Probability, PDE (Ramil Mouad)
2022-1 Rookies Pitch: Functional Analysis (Wang Xumin)
2022-2 Rookies Pitch: Harmonic Analysis (함세헌)
2023-2 Number Theory (윤종흔)
2023-2 Differential Geometry (서동휘)
2021-1 Rookies Pitch: PDE, Dynamical Systems (박한솔)
2022-1 Rookies Pitch: Cryptography (이기우)
2022-2 Rookies Pitch: Representation Theory(이신명)
2022-2 Rookies Pitch: Probability Theory (이중경)
2023-2 Optimization Theory (박지선)